C'est possible jusqu'à la version 2010. Depuis la version 2013, Microsoft a renforcé la sécurité, ce qui fait que ce n'est plus possible.

Pour les versions récentes, vous pouvez essayer avec l'addin Live Web que vous trouverez à télécharger ici. 
Cela étant, je ne promets pas que ça va fonctionner, tout dépend des mises à jour fréquentes faites par Microsoft.

Voici la procédure pour les versions plus anciennes :

• Sous l'onglet Développeur, groupe Contrôles, cliquez sur Autres contrôles et choisissez Microsoft Web Browser.

• Tracez un rectangle de la taille de votre choix qui contiendra la page web.
• Double-cliquez sur le rectangle pour accéder à l'éditeur Visual Basic.
• A la place des lignes de code existantes, faites un copier-coller des trois lignes suivantes, en mettant bien l'adresse de votre site :

     Private Sub WebBrowser1_DocumentComplete(ByVal pDisp As Object, URL As Variant)
     If URL = «» Then pDisp.Navigate "http://www.nom_de_votre_site.xxx"
     End Sub

• Fermez l'éditeur VBA et n'oubliez pas d'enregistrer votre document au format PPTM (pour les versions 2007/2010) puisqu'il contient une macro.

Lorsque vous lancerez le diaporama, la page web s'affichera toute seule au moment d'afficher le slide qui la contient.