Oui, s'il s'agit d'objets avec habillage (Objets flottants que l'on peut positionner précisément sur la page), cela est possible par la commande "Sélectionner plusieurs objets" qui ouvre une fenêtre dans laquelle on peut sélectionner les objets souhaités. Par contre, cette commande n'est pas installée par défaut sur la barre d'outils. Il convient donc de le faire auparavant :

 

Word 2000-2003

Clic droit sur la barre d'outils, Personnaliser, onglet Commandes. Dans la catégorie Dessins, faire glisser la commande "Sélectionner plusieurs objets" sur la barre d'outils Dessins

Word 2007

Il faut ajouter cette commande sur la barre d'outils Accès rapide : Clic sur la flèche déroulante située à l'extrême droite de la barre d'outils Accès rapide => Autres commandes

Dans la liste déroulante Choisir la commande dans les catégories suivantes, choisir Toutes les commandes.
Sélectionner dans la colonne de gauche la commande Sélectionner plusieurs objets et cliquer sur le bouton Ajouter.

Attention ! cela ne s'applique qu'aux formes automatiques.

Word 2010 et ultérieur

Depuis la version 2010, la commande Sélectionner plusieurs objets ayant beau exister, elle ne fonctionne pas.  On peut alors utiliser le Volet Sélection et Visibilité, accessible via l'onglet Accueil, groupe Modification, Bouton Sélectionner, commande Volet Sélection. Malheureusement vous ne verrez que les objets de la page en cours.

On peut aussi utiliser une petite macro, à condition qu'il n'existe pas dans votre document des objets InlineShape, c'est-à-dire sans habillage, auquel cas vous aurez une erreur :

Sub selection_objets()
    ActiveDocument.Shapes.SelectAll
End Sub
 

Et pour affecter une variable à l'ensemble de ces objets :

Sub dessins()
Dim objets As Range
Set objets = ActiveDocument.Range
objets.ShapeRange.Select
End Sub