Il s'agit d'une fonctionnalité relative aux langues. Si l'on utilise le français du Canada, par exemple, l'espace ne sera pas insérée. Donc logiquement, si l'on saisit du texte en français de France, l'espace doit être là.

On peut néanmoins le désactiver, il faut pour cela afficher la boîte de dialogue Correction automatique :

Word 2002-2003

Menu Outils/Correction automatique

Sous l'onglet Lors de la frappe, décocher l'option : Remplacer  Guillemets ' ' ou "" par des guillemets «»

Word 2007

La boîte de dialogue se trouve en cliquant sur le bouton Office, Options Word, Vérification, bouton Options de correction automatique

Sous l'onglet Lors de la frappe, décocher l'option : Remplacer  Guillemets ' ' ou "" par des guillemets «»

Word 2010 et ultérieur

En mode Backstage (Menu Fichier), Options, Vérification, bouton Options de correction automatique

 Sous l'onglet Lors de la frappe, décocher l'option : Remplacer  Guillemets ' ' ou "" par des guillemets «»

 

Toutefois cette manipulation n'est pas conseillée, car cette correction automatique est en fait un un package typographique.
Par défaut, la langue de la version française d'Office est le français de France. Si vous êtes Suisse ou Québécois par exemple, certains mots changent et il est préférable d'utiliser le français de Suisse ou le français du Canada. Ainsi, selon la langue choisie, les guillemets automatiques peuvent être différents, et les doubles ponctuations (point-virgule, deux-points, point d'exclamation, point d'interrogation) sont ou non précédées par un espace. En espagnol, par exemple, le point d'interrogation placé en début de phrase interrogative est mis automatiquement à l'envers, sans qu'il soit nécessaire d'insérer un caractère spécial .