Comme vous le constatez, Word n'affiche que le nom du fichier sur la barre de titre. Si vous souhaitez que figure également son emplacement, une petite macro sera utile :

Sub dossier()
On Error Resume Next
ActiveWindow.Caption = ActiveDocument.FullName
End Sub

Cette macro va fonctionner ponctuellement lorsque vous la lancerez. Mais je peux supposer que vous souhaitez que l'emplacement s'affiche systématiquement sur la barre d'outils, pour tous les documents. Dans ce cas, il faudra mettre la macro dans le Normal.dotm, et vous la nommerez simplement AutoOpen :

Sub AutoOpen()
On Error Resume Next
ActiveWindow.Caption = ActiveDocument.FullName
End Sub

L'emplacement du fichier s'affiche bien entendu lorsque le document a déjà été enregistré. Cette macro ne va donc pas fonctionner pour un nouveau document que vous venez d'enregistrer, puisqu'elle ne s'exécute qu'à l'ouverture d'un document. Je pense qu'on peut vivre avec ce petit souci. Dans le cas inverse, il faudrait créer une macro qui s'exécute au moment de l'enregistrement d'un document. Je ne conseille pas forcément car il s'agit d'une macro qui devra en quelque sorte remplacer la fonction normale de Word Enregistrer sous.