Au cas où vous ne l'auriez pas repérée, cette option se situe dans les options avancées :

Mode Backstage (Onglet Fichier), Options, Options avancées, Options d'édition => Utiliser le curseur intelligent.

ou bien pour Word 2007 :  Bouton Office, Options Word, Options avancées, Options d'édition => Utiliser le curseur intelligent

Explication pratique :

• Prenez un document de plusieurs pages et positionnez le curseur au début du document.
• Faites défiler votre document à l'aide de l'ascenseur
• Utilisez ensuite une flèche de direction pour aller plus haut, plus bas, à droite ou à gauche

Si l'option Utiliser le curseur intelligent est cochée, le curseur apparaîtra automatiquement à la page où vous vous êtes arrêté, qui deviendra donc la page active.

Si  l'option Utiliser le curseur intelligent n'est pas cochée, vous remonterez directement là où vous aviez laissé le curseur, à savoir à la première page.