Il faut commencer par récupérer le chemin complet du fichier. Il existe deux types de thème : les vôtres qui sont personnalisés et ceux fournis avec Word.

Les vôtres se trouvent par défaut dans le dossier C:\Users\votre nom d'utilisateur\Documents\Modèles Office personnalisés\Document Themes (pour Office 365).

Ceux fournis par Microsoft se trouvent par défaut dans le dossier C:\Program Files\Microsoft Office\root\Document Themes 16.

Cependant, selon votre version de Windows et votre version de Word, les thèmes peuvent se trouver à divers endroits. Affichez la partition C: et faites une recherche avec l'extension *.thmx, puis copiez le chemin. 

Voici la macro :

Sub theme()
Dim chemin As String
chemin = "C:\Users\mon nom\Documents\Modèles Office personnalisés\Document Themes\mon theme.thmx"
ActiveDocument.ApplyDocumentTheme chemin
End Sub